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Que es la convexidad de un bono


que es la convexidad de un bono

Supongamos un bono emitido a ruleta de casino kolbi 20 años con un cupón del 9 a juegos de futbol para ganar premios un precio de 134,6 y una TIR del mercado del 6, es orlando casino near disney decir que si compramos un bono similar en el mercado secundario nos pagarían un 3 menos que lo que nos.
Se analizan los reembolsos (pagos de cupones que va a recibir el bono y se ponderan dentro del precio del valor de renta fija.
VAt Valor Actual Total del Bono, es decir, el Precio Sucio.Bonos de dos maneras: Para determinar el plazo promedio del bono, y, Para determinar la sensibilidad del bono.La fórmula queda como sigue: La variación del precio de un bono ante cambios en los tipos de interés es la suma de la variación motivada por la duración modificada y la variación motivada por la convexidad del bono.En los siguiente dos gráficos vemos representados tanto la duración como la convexidad.Convexidad )2) 164,106, si por ejemplo el tipo de interés sube del 6 al 8, sucedería lo siguiente: La duración desciende: -10,66 x 0,02 x 100 -21,32.Para obtener la variación total del precio hemos de sumar las dos variaciones.Precio, sucio, vAi Valor Actual del flujo i pvi plazo por vencer en días del flujo.Generalmente los flujos de efectivo reciben el nombre de cupones además de que en el último pago se incluye el valor nominal o facial.La importancia de la convexidad, pero la duración no es el único concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir los riesgos de un bono y elegir las mejores opciones.Matemáticamente puede parecer un término un poco abstracto.La línea naranja es el cambio en el precio del bono teniendo en cuenta la duración.De hecho muchas carteras combinan activos, unos con la menor duración posible junto con otros de elevada duración, a fin de obtener convexidades elevadas, que permitan clasificar a estas carteras como muy sensibles a los descensos del tipo de interés y a la vez.Ejemplo de convexidad de un bono.Por el contrario, si los intereses de mercado varían en sentido contrario, del 6 al 4, se produciría este efecto: Nuestra duración sube: -10,66 x -0,02 x 100 21,32.

En ese caso, realmente se está preguntando cuán sensible es su bono?
Sin embargo, la realidad es bien distinta.


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